mini|Verlauf der ρ-Funktion des Huber-k-Schätzers für k=1,28
Der Huber-k-Schätzer ist eine spezielle Schätzfunktion für M-Schätzer (Robuste Schätzverfahren). Er wird verwendet, um den Lageparameter einer normalverteilten Grundgesamtheit zu schätzen. Er wurde 1963 vom Schweizer Mathematiker Peter J. Huber entwickelt.
Die Idee dahinter ist, dass große Werte, die als Ausreißer angesehen werden, ab einer bestimmt Größe keinen quadratischen Einfluss mehr haben sollen.
ist eine sogenannte Tuning-Konstante. Der gebräuchlichste Wert ist , was dem 0,9-Quantil der Standardnormalverteilung entspricht.
Literatur
Einzelnachweise
Kategorie:Schätztheorie