Als Kern (teilweise auch direkt aus dem Englischen: Core) bezeichnet man in der kooperativen Spieltheorie ein Konzept zur Lösung eines kooperativen Spiels. „Im“ Kern befinden sich all diejenigen Zuteilungen von Gütern an die Spieler, die koalitionsrational sind, das heißt, die keinem Spieler einen Anreiz geben, sich mit anderen Spielern zusammenzutun, sondern und nur die Interessen der Koalition zu verfolgen. Dies deshalb, weil im Kern der Gesamtwert einer jeden Koalition niemals größer ist als der Teil der Zuteilung, den die Koalitionsmitglieder ohne einen Zusammenschluss erhalten würden.

Eine bedeutsame Anwendung des Konzepts findet sich im Bereich der Mikroökonomik in der Theorie des allgemeinen Gleichgewichts.

Definition Kooperative Spiele mit transferierbarem Nutzen lassen sich durch die Menge der Spieler und eine Koalitionsfunktion vollständig beschreiben. Eine Koalitionsfunktion ist eine (reellwertige) Funktion, die für jede mögliche Kombination von Spielern – man spricht von „Koalitionen“ – den Wert dieser Koalition liefert. Dies ähnelt dem Konzept der Nutzenfunktion; die Koalitionsfunktion gibt für jede Koalition den (Gesamt)wert dieser Koalition an, was zugleich die weitere Annahme impliziert, dass der Wert einer Koalition nicht vom Verhalten solcher Spieler abhängig ist, die kein Mitglied der Koalition sind. Der Wert des Spiels für jeden einzelnen der Spieler (im Folgenden: Payoff) wird durch einen n-Vektor (Zustand) beschrieben, den man – insbesondere mit Blick auf ökonomische Anwendungen – auch als Allokation bezeichnet.

Bedingung (1) (Effizienzbedingung, auch: Pareto-Optimalitäts-Bedingung oder Erfordernis kollektiver RationalitätVgl. Wiese 2005, S. 144.) besagt, dass, wenn sich alle Spieler zu einer einzigen großen Koalition zusammenschließen, ihr aggregierter Payoff dem Wert der Koalition entspricht. Um einzusehen, warum diese Annahme vernünftig ist, kann zunächst festgehalten werden, dass der aggregierte Payoff der Koalitionsmitglieder jedenfalls niemals über dem Wert der Koalition liegen kann. Er könnte nur darunter liegen. Dies aber wäre offensichtlich ineffizient; der nicht zugeteilte Anteil des Koalitionswertes könnte verteilt und damit wenigstens ein Koalitionsmitglied strikt bessergestellt werden, ohne zugleich ein anderes Koalitionsmitglied schlechterzustellen. Die Bedingung (2) formalisiert das Erfordernis individueller Rationalität.Vgl. Peleg/Sudhölter 2007, S. 20. Sie schließt Allokationen aus, in denen ein Spieler weniger erzielt, als wenn er der Koalition fernbleibt und alleine spielt. Dies liegt intuitiv nahe: Damit sich ein Einzelner an einer Koalition beteiligt, wird ihm diese zumindest einen schwachen Payoff-Anreiz bieten müssen.

Spezifische Voraussetzung für eine Kernallokation ist Bedingung (3), die koalitionsrationale Payoff-Konfigurationen fordert. Sie besagt, dass in jeder erdenklichen Koalition der Gesamtbetrag, den die Mitglieder gemäß der Zuteilung erhalten, mindestens so hoch wie der Wert der Koalition ist. Offensichtlich impliziert (3) auch (2), aber nicht umgekehrt. Es ist , wobei die Menge der Zuteilungen von ist.

Beispiel Koalitionsfunktion des (Bei-)SpielsVgl. Müller 2022, S. 479. Die folgenden Ungleichungen beschreiben den Kern des (Bei-)Spiels:

Die letzten drei Bedingungen (Nicht-Blockierbarkeit) können zusammengefasst werden zu:

.

Anhand dieses (Bei-)Spiels wird ersichtlich, dass der Kern durch eine Menge an möglichen Auszahlungsvektoren beschrieben wird.Vgl. Müller 2022, S. 492.

Eigenschaften Vereinbarungen Vorangestellt seien drei definitorische bzw. notationelle Standardvereinbarungen: Die Menge ist die Menge der Koalitionsfunktionen für kooperative Spiele mit transferierbarem Nutzen und der Spielermenge . Für eine Koalition ist der definiert als der -dimensionale euklidische Raum, der durch die an partizipierenden Spieler aufgespannt wird. Sei eine Menge, ein Skalar und . Dann ist die Menge definiert durch und die Menge durch .

Grundlegende Beschaffenheit Sei der Kern eines Spiels , . a) Der Kern ist konvex und kompakt.Vgl., auch zum Beweis, Maschler et al. 2020, S. 736. b) Sei der Kern eines von verschiedenen Spiels , , das zu strategisch äquivalent ist. Dann geht der Kern wie folgt aus dem Kern des anderen Spiels hervor:Vgl., auch zum Beweis, Maschler et al. 2020, S. 739.

mit geeignetem . c) Kernlösungen sind anonym, symmetrisch, Pareto-optimal und superadditiv.Vgl. Peleg/Sudhölter 2007, S. 20 f.

Die Eigenschaft (a) folgt bereits aus der Definition über schwache Ungleichungen. Die Bedeutung von (b) ergibt sich aus der Anwendung strategisch äquivalenter Spiele. Formal bezeichnet man zwei Spiele und als strategisch äquivalent, wenn es eine Konstante und einen Vektor gibt, sodass für jede Koalition gilt, dass , das heißt, die Koalitionsfunktion des einen Spiels durch positive affine Transformation aus der Koalitionsfunktion des anderen Spiels hervorgeht. Man kann sich vorstellen, dass sich strategisch äquivalente Spiele nur dadurch unterscheiden, dass jeder Spieler unabhängig vom Spielergebnis einen fixen Betrag erhält () bzw. fixe Kosten hat () und dass sich die Einheit ändert, in der der Payoff ausbezahlt wird ( könnte beispielsweise den Übergang von Cent zu Euro widerspiegeln).Dazu siehe etwa Branzei et al. 2008, S. 8. Beim Übergang von einem Spiel zu einem strategisch äquivalenten Spiel ändert sich der Kern, so die Aussage des Satzes (b), also gewissermaßen im Gleichschritt mit den Änderungen der Koalitionsfunktion.

Existenz

Das von Olga Bondareva und Lloyd Shapley unabhängig voneinanderVgl. Gilles 2010, S. 37; Peleg/Sudhölter 2007, S. 28. bewiesene Theorem baut maßgeblich auf dem Konzept der Ausgewogenheit (Balanciertheit) eines Mengensystems (also einer Menge von Mengen, die jeweils Teilmengen ein und derselben Grundmenge – hier: – sind) auf. Ein solches Mengensystem von Koalitionen, welches auch Koalitionsfamilie genannt wirdVgl. Müller 2022, S. 494., (hier: ) bezeichnet man als ausgewogen, wenn es strikt positive Gewichtungsfaktoren (hier: ) gibt, sodass für jeden Spieler gilt, dass , das heißt: Ein Mengensystem von Koalitionen ist dann ausgewogen, wenn für jeden Spieler gilt, dass sich die Gewichtungsfaktoren sämtlicher Koalitionen des Mengensystems, denen er selbst angehört, zu eins aufsummieren. Eine Interpretationsmöglichkeit hierfür besteht darin, sich die Gewichtungsfaktoren als Anteile am verfügbaren Zeitbudget vorzustellen;Vgl. Maschler et al. 2020, S. 742 f. Wiese (2005) bezeichnet sie deshalb etwa auch als „Teilzeitfaktoren“. Man nehme an, dass jeder Spieler seine Zeit auf verschiedene Koalitionen aufteilen kann. Das Mengensystem ist in dieser Vorstellung gerade dann ausgewogen, wenn kein Spieler „Zeit verschenkt“ () oder mehr Zeit aufwendet, als ihm zur Verfügung steht (), sondern sein gesamtes Zeitbudget auf die Koalitionen des Mengensystems aufteilt, denen er angehört. Es handelt sich mithin um eine Art Budgetrestriktion für das Zeitbudget.Ähnlich Martin J. Osborne und Ariel Rubinstein: A course in game theory. MIT Press, Cambridge 1994, ISBN 0-262-65040-1, S. 262. Damit nun eine Koalition für einen Zeitanteil aktiv ist, müssen alle Mitglieder von aktiv sein. Sind sie dies, so rentiert die Koalition einen Payoff (Auszahlung) in Höhe von . Ein Spiel ist, mit anderen Worten, also gerade dann ausgewogen, dass die Spieler über keine alternative zulässige Zeitaufteilung verfügen, die ihnen einen höheren Gesamtpayoff als einbringen würde.Vgl. Martin J. Osborne und Ariel Rubinstein: A course in game theory. MIT Press, Cambridge 1994, ISBN 0-262-65040-1, S. 262.

Darüber hinaus beschreibt eine minimal balancierte Koalitionsfamilie eine balancierte Koalitionsfamilie , in der keine echte Teilmenge balanciert ist. Eine minimal balancierte Koalitionsfamilie hat eindeutig bestimmte Gewichtungsfaktoren. Analog zum balancierten Spiel nennt man ein minimal balancierte Spiel, sofern für alle : erfüllt ist.Vgl. Müller 2022, S. 479; Shapley 1967, S. 453.

Theorie des allgemeinen Gleichgewichts Grundlagen Betrachtet sei eine Ökonomie mit Gütern, in der es keinerlei Externalitäten gibt.Der nachstehend summarisch wiedergegebene Aufbau der Ökonomie folgt weitgehend Andreu Mas-Colell, Michael Whinston, Jerry Green: Microeconomic Theory. Oxford University Press, Oxford 1995, ISBN 0-195-07340-1, insbesondere S. 546 f. und teilweise Moore 2007, S. 131 ff, 191 ff. Die Preise für diese Güter werden in einem Preisvektor zusammengefasst, wobei . In der Ökonomie gebe es weiter Konsumenten und Firmen, wobei für diese beiden Gruppen entsprechend die Indexmengen (die Menge aller Konsumenten) bzw. (die Menge aller Produzenten) definiert werden. Produzenten wie Konsumenten sind jeweils Preisnehmer. Betrachtet werden nun nacheinander Konsumenten und Produzenten, danach die anfängliche Ausstattung der Ökonomie:

Das Konsumprofil einer Person ist – es gibt Auskunft, welche Menge Person von jedem der Güter konsumiert. Die Menge erfasst alle möglichen Konsumprofile von (Konsummöglichkeitenmenge von ). Die Präferenzstruktur eines jeden Individuums findet wiederum in seiner Nutzenfunktion Ausdruck. Die Produktion eines jeden Unternehmens ist durch den Produktionsvektor gegeben; er gibt an, wie viel Unternehmen von jedem der Güter produziert. Durch technologische Beschränkungen sind allerdings nur solche Produktionspläne möglich, die in einer Menge enthalten sind (Produktionsmöglichkeitenmenge von ). Die anfänglichen Bestände an den jeweiligen Gütern sind durch einen Ausstattungsvektor gegeben.

Mit den vereinbarten Definitionen hinsichtlich der Präferenzstruktur der Individuen, der technologischen Kapazitäten der Produzenten und der Ressourcenbestände lässt sich eine Ökonomie durch das Tupel

charakterisieren. In einer Wettbewerbsökonomie stehen sowohl die Anfangsausstattung als auch die Unternehmen im Eigentum der Konsumenten. Man vereinbart entsprechend als die Ausstattung einer Person (bezüglich aller Güter). Der von Konsument gehaltene Anteil an den Gewinnen eines jeden Unternehmens betrage . Entsprechend den Voraussetzungen ist und .

Betrachte man eine Wettbewerbsökonomie. Dann bezeichnet man ein Tupel als Walrasianisches Gleichgewicht dieser Ökonomie, wenn gilt: (Gewinnmaximierung:) Jedes Unternehmen maximiert, gegeben die gleichgewichtigen Marktpreise, seinen Gewinn, das heißt für alle gilt: für alle . (Nutzenmaximierung:) Jeder Konsument maximiert seinen Nutzen, das heißt für alle gilt, dass die Nutzenfunktion unter Wahrung der Budgetbedingung maximiert. (Markträumung:) Für jedes Gut gilt: .

Betrachtet man statt einer Wettbewerbsökonomie eine reine Tauschwirtschaft (in der es keine Produktion gibt, sondern nur durch Tausch die Anfangsausstattung umverteilt wird), so liegt dort ein Walrasianisches Gleichgewicht vor, wenn gilt: (Nutzenmaximierung:) Jeder Konsument maximiert seinen Nutzen, das heißt für alle gilt, dass die Nutzenfunktion unter Wahrung der Budgetbedingung maximiert. (Markträumung:) Für jedes Gut gilt:

Kern einer Ökonomie Das spieltheoretische Konzept des Kerns lässt sich in der Theorie des allgemeinen Gleichgewichts anwenden. Eine gegebene (Konsum)allokation ist blockierbar, wenn es eine Koalition von Konsumenten gibt, die eine Alternativallokation erzwingen kann, durch welche – im Vergleich zur Ausgangsallokation – kein Koalitionsmitglied schlechtergestellt und mindestens eines strikt bessergestellt wird. Die Menge aller nicht-blockierbaren (Konsum)allokationen bezeichnet man als Kern der Ökonomie. Kernallokationen sind also Allokationen mit der Eigenschaft, dass sich keine Gruppe von Konsumenten von der Ökonomie profitabel „abspalten“ kann, um fortan nur noch unter sich Handel zu treiben.