miniatur|220px|Dmitri Kramkow Dmitri Olegowitsch Kramkow, , englische Transkription Dmitry Kramkov (* 3. November 1964) ist ein russischer Mathematiker.
Kramkow studierte am Moskauer Institut für Physik und Technologie und wurde 1992 am Steklow-Institut in Moskau promoviert bei Albert Nikolajewitsch Schirjajew. Danach arbeitete er in der Finanzindustrie, zuerst in Moskau bei Aljba Center und danach in London bei Tokyo-Mitsubishi International plc (als Leiter der Forschung und Produktentwicklung). Daneben unterrichtet er als Professor Finanzmathematik an der Carnegie-Mellon University und unterrichtet zeitweise auch in Oxford.
1996 erhielt er den EMS-Preis für fundamentale Arbeiten über Statistik (zum Beispiel gefilterte statistische Experimente), Wahrscheinlichkeitstheorie und Finanzmathematik. Unter anderem gab er neue Preisformeln für exotische Optionen basierend auf geometrischen Brownschen Bewegungen.
Siehe auch Kramkows Optional Decomposition Theorem
Weblinks
Laudatio auf den EMS Preis Publikationsliste
Dmitriĭ Olegovich Kramkov in der Datenbank zbMATH
Kategorie:Finanzmathematiker Kategorie:Mathematiker (20. Jahrhundert) Kategorie:Mathematiker (21. Jahrhundert) Kategorie:Hochschullehrer (University of Oxford) Kategorie:Hochschullehrer (Carnegie Mellon University) Kategorie:Russe Kategorie:Geboren 1964 Kategorie:Mann