Het autoregressieve (AR) model is een model uit de tijdreeksanalyse dat wordt gebruikt om bepaalde voorspellingen te doen.
Definitie Het autoregressieve model van de orde genoteerd als is gedefinieerd als
,
waarin de parameters van het model zijn, een constante is en witte ruis is. De constante term wordt vaak weggelaten.
Aannames
voor alle
Voorbeeld Een -proces is gegeven door:
waarin aan de aannames voldoet. Daardoor is de verwachtingswaarde dezelfde voor alle waarden van indien . De verwachtingswaarde is gelijk aan
Dus
In het bijzonder is, als , de verwachtingswaarde gelijk aan 0.
De variantie is ,
waarin de standaardafwijking van is.
Dit kan men zien doordat
Categorie:Econometrie Categorie:Statistiek