Een correlatiematrix is in de kansrekening en statistiek een matrix met als elementen de paarsgewijze correlatiecoëfficiënten van een -tal stochastische variabelen of hun schattingen. Een correlatiematrix hangt nauw samen met de overeenkomstige covariantiematrix en kan daar direct uit worden berekend.
De correlatiematrix van de vector stochastische variabelen is gedefinieerd door:
,
waarin de correlatiecoëfficiënt van en is.
Een correlatiematrix kan uit een steekproef worden geschat door de matrix van de schattingen van de correlatiecoëfficiënten.
Een correlatiematrix is symmetrisch en positief-semidefiniet. Als alle stochastische variabelen onderling onafhankelijk zijn, dan is hun correlatiematrix positief-definiet.
Categorie:Matrix Categorie:Statistiek